Society for Computational Economics: 18^th International Conference on Computing in Economics and Finance,  

Praga, 27. - 29. junij 2012

Poročilo o sodelovanju na znanstveni konferenci

Mag. Mitja Steinbacher, raziskovalec na Fakulteti za poslovne vede in asistent pri predmetu Statistika za poslovno odločanje, ter mag. Matjaž Steinbacher, na Fakulteti za poslovne vede asistent pri predmetu Poslovne finance, sta med 27. in 29. junijem sodelovala na 18. mednarodni znanstveni konferenci, osrednji letni konferenci Združenja za numerično ekonomijo (Society for Computational Economics). Soorganizator letošnje konference je bila Češka Narodna Banka. Za udeležence konference je bil pripravljen tudi poseben sprejem na sedežu češke centralne banke, ki ga je popestrila, Eva Bittová, virtuozna češka vokalistka in violinistka, odprl pa ga je Miroslav Singer, guverner Češke Narodne Banke.

Mag. Mitja Steinbacher je na konferenci predstavil soavtorski prispevek z naslovom Credit contagion in financial markets: A network-based approach, mag. Matjaž Steinbacher pa je predstavil prispevek z naslovom Simulating Portfolios by Using Models of Social Networks.

Tokratna konferenca je bila razdeljena na 88 vsebinskih sklopov, izmed 559 prijavljenih prispevkov je bilo za predstavitev izbranih 343. Med osrednjimi govorci konference je Siem Jan Koopman (Vrije Universiteit Amsterdam) imel referat z naslovom Generalized Autoregressive Score Models for Time-varying Parameters in Economics and Finance, Sergio Rebelo (Northwestern University) je imel predavanje z naslovom Understanding Booms and Busts in Housing Markets, Richard S. J. Tol (University of Sussex) pa je imel predavanje z naslovom Targets for Global Climate Policy. Na konferenci je posebno priznanje za svoje delo s področja numerične ekonomije dobil Kenneth Judd (Hoover Institution).

Mag. Mitja Steinbacher je svoj prispevek predstavil na sekciji z naslovom Systemic Risk and Financial Contagion, ki jo je vodil ekonomist Robert Tetlow iz Federal Reserve Boarda in trenutno predsedujoči Society for Computational Economics. Prispevek sodi v novo področje raziskovanja finančnih tveganj, ki je v ekonomski teoriji še v povojih in vse bolj dopolnjuje uveljavljene ekonometrične metode za proučevanje kreditnih in finančnih tveganj (vektorska avtoregresija, Bayesova ekonometrija ipd.). Gre za analizo idiosinkratičnih in sistemskih šokov na posamezno finančno inštitucijo in širjenje teh šokov po finančnem sistemu po principu, podobnem širjenju virusov. Avtorji prikažejo, kako lahko sistematični šoki ogrozijo delovanje finančnega sistema, idiosinkratični pa ne, ter prikažejo odvisnost končnih učinkov od topologije finančnega sistema.

Mag. Matjaž Steinbacher je svoj prispevek predstavil na sekciji z naslovom Computational Models of Markets, ki ga je vodil Paolo Pellizzari (University of Venice). Gre za prezentacijo njegove doktorske disertacije z enakim naslovom, ki proučuje vprašanje izbora portfeljev v okolju med seboj povezanih in do neke mere nezaupljivih agentov, ki si z medsebojno komunikacijo izmenjujejo informacije, ki jih potrebujejo za izbor portfeljev. Prispevek sodi v področje vedenjskih in na agentih temelječih modelov financ, kjer komunikacija med agenti predstavlja sredstvo za njihovo učenje. V prispevku je predstavil delovanje modela pod različnimi okoliščinami.

Prispevka sta objavljena v digitalnem biltenu konference, izvlečki vseh prispevkov pa v posebni tiskani publikaciji. En izvod publikacije z izvlečki in USB ključek z digitalnim biltenom konference lahko zainteresirani dobijo v Knjižnici Katoliškega inštituta.

Sodelovanje Mitji in Matjažu Steinbacherju na konferenci sta finančno podprla Fakulteta za poslovne vede in partnerska Fakulteta za mednarodno ekonomijo, finance in podjetništvo (Univerza v Donji Gorici, Črna gora).

mag. Mitja Steinbacher, Fakulteta za poslovne vede